„Vreau ca fiul meu – şi toţi copiii mei, dacă voi mai avea alţii – să crească într-un fel cât se poate de anonim. Dacă eu şi tatăl lui (actorul Javier Bardem) am ales să facem ceea ce facem nu înseamnă că oricine are dreptul să ne invadeze spaţiul privat”, a explicat actriţa de origine spaniolă.
Penelope a mai explicat cât de multă dragoste a simţit prima dată când l-a văzut pe Leo: „Natura e foarte înţeleaptă şi te lasă să te pregăteşti timp de nouă luni, dar în acel moment când îi vezi faţa eşti trasformată pentru totdeauna”.